MAUTOCALL-H

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Calamos Autocallable Income ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริหารจัดการโดย Calamos Advisors LLC กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด box spreads และ สัญญา total return swaps โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างรายได้รายเดือนที่สม่ำเสมอ พร้อมทั้งลดความเสี่ยงขาลงด้วยการลงทุนในดัชนี MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index (“Autocallable Index” หรือ “ดัชนี Autocallable”) ซึ่งเป็นดัชนีที่ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนที่กระจายการลงทุนในตราสาร Autocallable หลายสัญญา ทั้งนี้ กองทุนหลักจะไม่พยายามจำลองหรือติดตามดัชนี Autocallable โดยตรง แต่จะใช้ตราสารทางการเงิน เช่น สัญญา total return swaps โดยมุ่งหวังผลตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกับดัชนี Autocallable สำหรับเงินส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนที่ทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ ทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เครดิต เป็นต้น การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือกองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากมีภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะคาดการณ์และศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารอย่างรอบคอบ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และปรับเปลี่ยนสถานการณ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เหมาะสมกับภาวะตลาดในขณะนั้น โดยการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงกองทุนอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ข้อมูลสำคัญของกองทุน Calamos Autocallable Income ETF (กองทุนหลัก) ชื่อกองทุนรวมต่างประเทศ Calamos Autocallable Income ETF ประเภทกองทุน กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund: ETF) ชนิดหน่วยลงทุน ไม่มี การกำกับดูแล U.S. Securities and Exchange Commission วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างรายได้รายเดือนที่สม่ำเสมอ พร้อมทั้งลดความเสี่ยงขาลงด้วยการลงทุนในดัชนี MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index (“Autocallable Index” หรือ “ดัชนี Autocallable”) ซึ่งเป็นดัชนีที่ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนที่กระจายการลงทุนในตราสาร Autocallable หลายสัญญา (ลดความเสี่ยงของการถือตราสารเพียงสัญญาเดียว และไม่ใช่การเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของการลงทุนในดัชนี S&P 500) โดยกองทุนคาดว่าการอ้างอิงกับดัชนี Autocallable จะให้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ การลดความเสี่ยงด้านจังหวะเวลาในการลงทุน การกระจายการลงทุนในตราสาร Autocallable หลายสัญญา (ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตราสารเพียงสัญญาเดียว) และกลไกการคุ้มครองเงินต้นแบบมีเงื่อนไข ซึ่งอาจช่วยรักษาเงินต้นในระยะยาวได้ นโยบายการลงทุน กองทุนเป็นกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ที่มีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (actively managed) และมีลักษณะเป็น non-diversified ภายใต้ภาวะตลาดปกติ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด box spreads และ สัญญา total return swaps ที่ได้รับผลตอบแทนอ้างอิงดัชนี Autocallable ทั้งนี้ กองทุนจะไม่พยายามจำลองหรือติดตามดัชนี Autocallable โดยตรง แต่จะใช้ตราสารทางการเงิน เช่น สัญญา total return swaps โดยมุ่งหวังผลตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกับดัชนี Autocallable นอกจากนี้ กองทุนตั้งใจที่จะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนเป็นรายงวด โดยจำนวนเงินที่จ่ายผลตอบแทนจะพิจารณาโดยอ้างอิงบางส่วนจากดัชนี Autocallable ดัชนี Autocallable ได้รับการออกแบบให้สะท้อนผลการดำเนินงานรวมของพอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วยตราสาร Autocallable จำนวน 52 ถึง 260 สัญญา ซึ่งจัดเรียงเป็นโครงสร้างแบบขั้นบันได (laddered structure) โดยมีการเข้าลงทุนในช่วงเวลาที่แตกต่างกันและมีเงื่อนไขที่กำหนดไว้คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ การจ่ายคูปอง ระยะเวลาการคืนเงินต้นและมูลค่าเงินต้นเมื่อครบกำหนด รวมถึงผลตอบแทนรวมของกองทุน จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของดัชนี MerQube US Large Cap Vol Advantage Index (“Underlying Reference Index” หรือ “ดัชนีอ้างอิง”) ดัชนีอ้างอิง (Underlying Reference Index) ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความผันผวน โดยอ้างอิงกับสัญญา E-Mini S&P 500 futures (Equity Component) ซึ่งดัชนีอ้างอิงมีเป้าหมายควบคุมความผันผวนแฝง (implied volatility) ที่ระดับ 35% และมีการหักลด (decrement) 6% ต่อปี ซึ่งแตกต่างจากดัชนีหุ้นทั่วไปที่คงสัดส่วนการลงทุนไว้คงที่ โดยดัชนีอ้างอิงนี้จะปรับสัดส่วนการลงทุนแบบไดนามิกตามระดับความผันผวนของตลาด โดยในช่วงตลาดปกติหรือมีความผันผวนต่ำ ดัชนีอ้างอิงจะเพิ่ม exposure ในสัญญา E-Mini S&P 500 futures และในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง ดัชนีอ้างอิงจะลด exposure ในสัญญาดังกล่าว ซึ่งแตกต่างจากดัชนีควบคุมความผันผวนอื่นๆ ที่ปรับสัดส่วนการลงทุนเป็นรายวันโดยอ้างอิงจากความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง (realized volatility) ในทางกลับกัน ดัชนีอ้างอิงนี้จะปรับสัดส่วนการลงทุนเป็นรายสัปดาห์โดยอ้างอิงจากความผันผวนแฝง (implied volatility) ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งได้จากราคาออปชั่นรายสัปดาห์ของ SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนให้มีความสม่ำเสมอภายใต้ภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งลดความรุนแรงของการขาดทุนในช่วงตลาดผันผวนสูง และเพิ่มผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (risk-adjusted returns) ในระยะยาว หมายเหตุ: Autocallable คือ ตราสารโครงสร้าง (Structured Product) ที่ให้ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับ “สินทรัพย์อ้างอิง” โดยมีการจ่ายผลตอบแทนเป็นคูปอง (Coupons) ในอัตราที่กำหนดไว้ และมีโอกาสถูกไถ่ถอนอัตโนมัติ (Auto-call) หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงถึงระดับที่กำหนด Box Spread คือ การลงทุนในออปชั่น (Options) ด้วยกลยุทธ์ Market-Neutral โดยการรวมสถานะซื้อ (Long) และสถานะขาย (Short) ของสัญญาออปชั่น ที่มีวันหมดอายุเดียวกัน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk-Free Rate) หรือสูงกว่าเล็กน้อย Total Return Swap คือ สัญญาที่ทำให้กองทุนได้รับผลตอบแทนรวมของดัชนี Autocallable โดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์หรือองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าวโดยตรง แต่ทำผ่านการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนกับคู่สัญญาตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่จัดตั้งกองทุน 25 มิถุนายน 2568 ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย NYSE Arca Investment Adviser Calamos Advisors LLC สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อายุโครงการ ไม่กำหนด การจ่ายเงินปันผล จ่ายเงินปันผลเป็นรายเดือน ISIN Code US12811T5719 Bloomberg code CAIE US Benchmark MerQube US Large-Cap Vol Advantage Autocallable Index วันทำการซื้อขาย ทุกวันทำการ แหล่งข้อมูล https://www.calamos.com/funds/etf/calamos-autocallable-income-caie/ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไม่เกิน 0.74% การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สําคัญซึ่งแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ยึดถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ