ES-SETESG-ThaiESG-A

1. นโยบายการลงทุน ส่วนที่1: กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีดังกล่าว โดยจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) โดยจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว และใช้การลงทุนแบบ Optimization โดยผู้จัดการกองทุนจะบริหารพอร์ตและสภาพคล่องในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจไม่จำเป็นต้องลงทุนในหุ้นทุกตัวที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี เช่น ไม่ลงทุนในหุ้นที่สภาพคล่องและ/หรือต้นทุนซื้อขายไม่สอดคล้องกับขนาดของกองทุน เป็นต้น และปรับน้ำหนักของหุ้นที่ลงทุนบางตัวให้สูงกว่าหรือต่ำกว่าน้ำหนักในดัชนีเพื่อทดแทนหุ้นที่ไม่ได้ลงทุนและให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีที่สุด โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE” ไม่เกิน 1.00% ต่อปี) ส่วนที่2: เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ อย่างไรก็ดี การลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกเหนือจากหุ้นตามส่วนที่1 จะเป็นไปในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในหุ้นตามส่วนที่ 1 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated Securities) และตราสารแห่งทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้นแต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อย่างไรก็ตามกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น และ/หรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เฉพาะกรณีที่ตราสารแห่งทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 1.1. วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาวควบคู่ไปกับการช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 1.2. เป้าหมายที่กองทุนต้องการบรรลุ เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทที่ได้รับการประเมินว่าการประกอบกิจการมีความยั่งยืนในด้าน ESG ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการดําเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นกลไกสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล 1.3. กรอบการลงทุน (Investment Universe) กรอบนโยบายการลงทุนประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่อยู่ในองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เป็นหลัก เนื่องจากกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) โดยหลักทรัพย์ที่อยู่ในองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติด้าน ESG ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด 2. กลยุทธ์การลงทุน 2.1. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ กองทุนมีนโยบายคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักทรัพย์ที่อยู่ในองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เป็นหลัก โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ screening เนื่องจากกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนตามเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น แบบ Negative Screening ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนยกเว้นบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ไม่เป็นบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) ในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน ไม่เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ หรือไม่เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ไม่เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ ไม่เป็นบริษัทที่มีการกระจายการถือหุ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือถือหุ้นรวมกันต่ำกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว ไม่เป็นบริษัทที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินหรือเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า ไม่เป็นบริษัทที่ถูกหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจากนำส่งงบการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า ไม่เป็นบริษัทที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) [การขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) บนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเตือนผู้ลงทุนกรณีบริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) เท่านั้น] ในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า ไม่เป็นบริษัทที่มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติโดยการกระทำของกรรมการและผู้บริหาร หรือ ไม่เป็นบริษัทที่มีกรรมการและผู้บริหารที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ ก.ล.ต. ในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า 2.2. กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีดังกล่าว โดยจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน บริษัทจัดการคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) และจัดโครงสร้างของพอร์ตการลงทุนให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับโครงสร้างของ SETESG TRI ให้มากที่สุด โดยวิเคราะห์การคัดเลือกและสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ตามปัจจัยการซื้อ/ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น สภาพคล่อง ปริมาณการซื้อ/ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์เปรียบเทียบกับประมาณการซื้อ/ขายของกองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดที่มีเงินเข้าและออกจากกองทุนได้ตลอดเวลา บริษัทจัดการจะมีการใช้โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยให้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะซื้อหรือขายให้สอดคล้องกับดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) และอาจทำให้ไม่จำเป็นต้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เมื่อทำการปรับพอร์ตลงทุน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะปรับพอร์ตการลงทุน หรือ rebalancing ตามรอบประกาศการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์และน้ำหนักที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี เพื่อลดความแตกต่างของผลตอบแทนของดัชนีและของกองทุน (Tracking error) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ตามกระบวนการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ตามรูปประกอบนี้ แบบประเมินความยั่งยืนจากคำถามในมิติ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) • แบ่งเป็นมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม • ข้อคำถาม ประกอบด้วย - General Questions สำหรับทุกบริษัทจดทะเบียน - Industry Specific Questions ตามกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานอย่างยั่งยืนได้ตรงตามลักษณะของธุรกิจได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างลักษณะคำถาม • ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ เช่น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน สังคม / ชุมชน เป็นต้น • ESG ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (ESG in practices) เช่น - ความเสี่ยงด้าน ESG ของทั้งบริษัทและคู่ค้า - การจัดการห่วงโซ่อุปทาน - การดำเนินงานเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า/พลังงาน ลดการใช้น้ำ และการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ • คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคม นอกเหนือจากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของธุรกิจ เช่น - การสร้างสรรค์นวัตกรรมทำธุรกิจ - การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน - การพัฒนาชุมชน / สังคม ผ่านกระบวนการทำธุรกิจ • ให้ความสำคัญประเด็น ESG ที่เป็นความเสี่ยงสำคัญของธุรกิจ เช่น - Climate Risk ได้แก่ มาตรการหรือนโยบายในการชะลอหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นที่มาของภาวะโลกร้อน (Climate Change Mitigation) การปรับตัวของบริษัทจดทะเบียน ให้มีความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ (Climate Change Adaptation and Resilience) - สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่พึงมี (Human Rights Risk) ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิตและเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธิในการทํางานและการศึกษา เป็นต้น หมายเหตุ : เกณฑ์ประเมิน SET ESG Ratings และการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยสามารถอ้างอิงได้จากแหล่งข้อมูล www.set.or.th 2.3. การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับความยั่งยืน (Investment Benchmark) ตัวชี้วัดของกองทุนนี้ ได้แก่ ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ในสัดส่วน 100% ทั้งนี้ ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ตามหลักเกณฑ์ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งประเมิน SET ESG Ratings จากบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน โดยจะครอบคลุมคำถามในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการทบทวนแบบประเมินอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับบริบทและแนวโน้มด้านความยั่งยืน (Sustainability Trends) ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ โดยบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) จะมีผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings และคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด แนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี • เป็นบริษัทที่มีผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปีล่าสุดที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน • บริษัทที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings จะได้รับผลประเมินระดับ BBB ขึ้นไป หรือตามกระบวนการคัดเลือกที่ตลาดทุนประกาศกำหนด • เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท • มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free float) ไม่น้อยกว่า 20% ของทุนชําระแล้ว • จํานวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่า 0.5% ของจํานวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน • ไม่จำกัดจํานวนหลักทรัพย์ในดัชนี • รอบในการพิจารณาปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี จะดำเนินการทุก 6 เดือน (เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม) • ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทําดัชนี (Index Methodologies) ได้ที่ https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile แหล่งข้อมูล: www.set.or.th ทั้งนี้ เกณฑ์ประเมิน SET ESG Ratings และการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืน •ความเสี่ยงจากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูลดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อีกต่อไป • ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เนื่องด้วยข้อจํากัดด้านกรอบการลงทุน ทําให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในบางหลักทรัพย์ได้ • ความเสี่ยงจากการไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ด้วยเงื่อนไขด้านสภาพคล่องของหุ้น หรือข้อจำกัดด้านการซื้อ/ขายอื่น ๆ • ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อาจไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด ตัวอย่างเช่น กรณีคู่ค้าของผู้ออกหลักทรัพย์ (ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการ) มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืน 4. แนวทางการดําเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบ กรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน • ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูลดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อีกต่อไป บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนตามดัชนีเพื่อความยั่งยืนที่ความน่าเชื่อถืออื่นแทน โดยพิจารณาดัชนีใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนเพื่อความยั่งยืนต่อไป มาตรการควบคุมผลกระทบ: บริษัทจัดการจะทําการติดตามการเปิดเผยข้อมูลของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อย่างสม่ำเสมอ • ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ด้วยเงื่อนไขด้านสภาพคล่องของหุ้น หรือข้อจำกัดด้านการซื้อ/ขายอื่น ๆ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนน้ำหนักหุ้นที่สามารถลงทุนได้เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) โดยอาจปรับน้ำหนักหุ้นที่ลงทุนได้ด้วยสัดส่วนทดเดียวกัน prorate หรือ เพิ่ม/ลดน้ำหนักหุ้นที่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วนที่คาดว่าหุ้นดังกล่าวจะมีผลต่อความเคลื่อนไหวของดัชนี มาตรการควบคุมผลกระทบ: บริษัทจัดการจะทําการติดตามและวิเคราะห์สภาพคล่องของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อย่างสม่ำเสมอ • ในกรณีที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อาจไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืนตามที่กองทุนกำหนด โดยบริษัทจะพยายามลงทุนเฉพาะในบริษัทที่อยู่ในดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เป็นหลัก และติดตามข่าวสารด้าน ESG ของบริษัทในดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อย่างสม่ำเสมอ มาตรการควบคุมผลกระทบ: บริษัทจัดการจะทําการติดตามข่าวสารด้าน ESG ของบริษัทในดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) รวมทั้งผู้ออกหลักทรัพย์ หรือคู่ค้าอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อย่างสม่ำเสมอ 5. แนวทางและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหลักทรัพย์ในนามกองทุนรวม การใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน: บริษัทจัดการมีนโยบายภายในเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในฐานะบริษัทจัดการ ซึ่งแนวทางการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยแนวทางการออกเสียงนี้ ใช้กับกองทุนตราสารทุนของบริษัทจัดการทุกกองทุน รวมถึงกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) ด้วยเช่นกัน เงื่อนไขในการลงทุนเพิ่มเติม กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เป็นดัชนีอ้างอิงในการลงทุนมีการประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อบริษัทจดทะเบียน ซึ่งอาจส่งผลทําให้บริษัทจดทะเบียนที่กองทุนลงทุนอยู่ ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในการประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นนของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนินการขายในโอกาสแรกที่สามารถดำเนินการได้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน