LHROBOTE-A

1. กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน PICTET - ROBOTICS ในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ SICAV บริหารและจัดการโดย Pictet Asset Management (Europe) S.A กองทุน PICTET - ROBOTICS (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายการลงทุนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุการเติบโตของเงินลงทุนจากการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ, ใบแสดงสิทธิในหลักทรัพย์หรือใบรับฝากหุ้นที่เป็น ADR American Depository Receipt หรือ GDR (Global Depository Receipt เป็นต้น) ที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการการประกอบการด้านหุ่นยนต์ และ/หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่กองทุนจะลงทุนในบริษัทเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการด้านหุ่นยนต์ ทั้งในส่วนที่เป็นวิทยาการด้านแอปพลิเคชั่นและชิ้นส่วนประกอบหุ่นยนต์ต่าง ๆ ระบบอัตโนมัติ (Automation or Autonomous systems) อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก (Microcontrollers) และระบบเซ็นเซอร์ (sensors) งานพิมพ์ 3 มิติ (3D printing) ระบบการประมวลผลข้อมูล (Data processing) เทคโนโลยีการสั่งงานด้วยภาพ การจดจำการเคลื่อนไหวหรือเสียง รวมไปถึงการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งการลงทุนจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรือสกุลเงินที่จะลงทุนอื่นใดตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non–investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) นอกจากนี้ อาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E จะลงทุนในกองทุน PICTET - ROBOTICS ในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ดังนั้น กองทุนจึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (ระหว่างร้อยละ 0 - 105 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ) ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 2. อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน PICTET - ROBOTICS ในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) หรือกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่าวซึ่งเป็นกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น เกิดความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินตลาดทุน หรือเกิดภัยพิบัติ หรือภาวะสงคราม และ/หรือกรณีที่กองทุนหลักดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการลงทุน หรือผู้จัดการกองทุน หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน การบริหารจัดการ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือเมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือมีการกระทำความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็น เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PICTET - ROBOTICS ในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น หรือนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 3. หากสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการต้องเปลี่ยนกองทุนหลักแต่ไม่สามารถสรรหากองทุนรวมในต่างประเทศอื่นที่เหมาะสมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการดำเนินการเลิกกองทุนนี้บริษัทจัดการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการลงลดลงในลักษณะ ดังต่อไปนี้ (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังนี้ การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ (แนวทางการดำเนินการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ 2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม ข้อ (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย) พร้อม ข้อ (1) 3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม ข้อ (1) ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ 4 รายงานผลการดำเนินการตาม ข้อ (3) ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม ข้อ (3) แล้วเสร็จ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทกองทุนรวมจะไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้ ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนข้างต้นจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก ชื่อกองทุน กองทุน PICTET - ROBOTICS ในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ SICAV บริหารและจัดการโดย Pictet Asset Management (Europe) S.A. วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือการเติบโตของเงินลงทุนของผู้ลงทุนจากการลงทุนตามนโยบายการลงทุนของกองทุน นโยบายการลงทุน กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุการเติบโตของเงินลงทุนจากการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับ ตราสารทุน เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ, ใบแสดงสิทธิในหลักทรัพย์หรือใบรับฝากหุ้นที่เป็น ADR American Depository Receipt หรือ GDR ( Global Depository Receipt เป็นต้น) ที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการการประกอบการด้านหุ่นยนต์ และ/หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่กองทุนจะลงทุนในบริษัทเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการด้านหุ่นยนต์ ทั้งในส่วนที่เป็นวิทยาการด้านแอปพลิเคชั่นและชิ้นส่วนประกอบหุ่นยนต์ต่าง ๆ ระบบอัตโนมัติ (Automation or Autonomous systems ) อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก (Microcontrollers) และระบบเซ็นเซอร์ (sensors) งานพิมพ์ 3 มิติ (3D printing) ระบบการประมวลผลข้อมูล (Data processing) เทคโนโลยีการสั่งงานด้วยภาพ การจดจำการเคลื่อนไหวหรือเสียง รวมไปถึงการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งการลงทุนจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด กองทุนหลักอาจลงทุนไม่เกิน 30% ของทรัพย์สินสุทธิในตราสาร/หุ้นประเภท China A-Shares ผ่านโครงการ (1) the QFI status granted to the QFI Holder (2) the Shanghai-Hong Kong Stock Connect programme และ/หรือ (3) the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programme และอาจลงทุนในตราสาร/หุ้นประเภท China A Shares ดังกล่าวโดยผ่านการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments) ได้ กองทุนหลักอาจลงทุนในหลายประเทศ (รวมถึงในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging countries) และจีนแผ่นดินใหญ่ (Mainland China)) ในหลากหลายอุตสาหกรรม/ธุรกิจ และ/หรือในหลายสกุลเงิน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจเน้นลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือจำกัดจำนวนประเทศ และ/หรือภาคอุตสาหกรรมเดียว และ/หรือสกุลเงินเดียวได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสภาวะตลาดและการลงทุนในขณะนั้น ๆ ในบางขณะผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนเงินสด และหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสดในสัดส่วนสูงสุด 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ตามเงื่อนไขการลงทุนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ได้ อาทิเช่น ตราสารทุนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารหนี้อื่น ๆ (รวมถึงตราสารในตลาดเงิน (Money market instruments) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน (CIS) (ทั้งที่เป็นหน่วยลงทุนภายใต้ UCITS และ UCIs อื่นๆ) เงินสด ตราสารเทียบเท่าเงินสด ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) การทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase Agreement) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repurchase Agreement) เป็นต้น กระบวนการลงทุน (Investment process) โดยผู้จัดการกองทุนจะใช้วิธีลงทุนโดยการวิเคราะห์ทั้งภาวะตลาดและการวิเคราะห์พื้นฐานของบริษัทหรือหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เชื่อว่ามีโอกาสเติบโตที่ดีในราคาสมเหตุสมผลในการลงทุน และจะพิจารณาคัดเลือกบริษัทหรือหลักทรัพย์ที่ใช้นโยบาย ESG โดยพยายามที่จะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนต่ำ และ/หรือเพื่อลดน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนสูง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good governance) และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี MSCI AC World (USD) Index บางส่วนหรือมีความแตกต่างไปจากดัชนีอ้างอิงนี้ จึงส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนอาจมีความแตกต่างไปจากผลตอบแทนของดัชนี MSCI AC World (USD) Index ที่เป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุนได้ บริษัทจัดการ Pictet Asset Management (Europe) S.A. ผู้จัดการกองทุน PICTET AM S.A. สกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐ (US Dollar) วันที่จัดตั้งกองทุน 7 ตุลาคม 2558 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ อายุกองทุน ไม่กำหนด นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี ค่าธรรมเนียม Ongoing Costs ไม่เกินร้อยละ 1.08 ต่อปี Management Fee ไม่เกินร้อยละ 1.20 ต่อปี ดัชนีอ้างอิง MSCI AC World (USD) Index ISIN Codes LU1279333329 Bloomberg Ticker codes PIROIUS LX แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก www.assetmanagement.pictet. หมายเหตุ : สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลักข้างต้นได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สําคัญและแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องจากเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก และ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว สรุปความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก (Risk Considerations) อาทิ เช่น ความเสี่ยงจากสกุลเงินตราต่างประเทศ (Currency risk) สกุลเงินที่กองทุนหลักใช้อ้างอิงอาจแตกต่างกันในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน ดังนั้น กองทุนหลักอาจจะได้รับชำระเงินในสกุลเงินอื่นได้ ดังนั้น ผลตอบแทนสุดท้ายที่กองทุนหลักจะได้รับขึ้นอยู่กับในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินที่ใช้อ้างอิงและสกุลเงินอื่น ๆ นั้น ความเสี่ยงจากอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial derivatives risk) ผลจากการก่อภาระผูกพันหรือการทำ Leverage ของกองทุนจากตราสารอนุพันธ์ อาจทำให้ความสูญเสียอย่างมากในภาวะตลาดบางขณะ ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Sustainability risk) ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งหากเกิดความเสี่ยงจากประเด็นดังกล่าวเหล่านั้นแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบกับมูลค่าของการลงทุนได้