DAOL-GAS

1. กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ First Trust Natural Gas ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟ ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ New York Stock Exchange Arca (NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริหารจัดการโดย First Trust Advisors L.P. โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ United States of America Securities and Exchange Commission (SEC) ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี ISE-Revere Natural Gas Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจในช่วงกลางน้ำ (midstream activities) และ/หรือจากการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง บริษัทจัดการจะทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca (New York Stock Exchange Arca) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) 2. ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ ( ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น 3. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 4. กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 5. กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 5.1 และ 5.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 5.3 5.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ (1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ (2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF 5.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้ (1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ (2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง 5.3 รายละเอียดการดำเนินการ การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 5.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ 5.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 5.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย) พร้อม 5.3.1 5.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 5.3.1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ 5.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 5.3.3 ให้สำนักงานทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 5.3.3 แล้วเสร็จ 6. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รายละเอียดของกองทุน First Trust Natural Gas ETF (กองทุนหลัก) : ชื่อกองทุนหลัก First Trust Natural Gas ETF ชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุน ไม่มี วันที่จดทะเบียน/จัดตั้ง 8 พฤษภาคม 2550 วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี ISE-Revere Natural Gas Index (ดัชนีอ้างอิง) นโยบายการลงทุน กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจในช่วงกลางน้ำ (midstream activities) และ/หรือจากการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โดยหลักทรัพย์ที่เข้าเป็นส่วนประกอบของดัชนีต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาที่เข้าเกณฑ์ และออกโดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ตามการจัดประเภทของ Factset Revere ซึ่งบริษัทดังกล่าวต้องมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว คิดเป็นสัดส่วนตั้งแต่ 30% ขึ้นไปของปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้จัดทำดัชนีจะตัดหลักทรัพย์ที่ซ้ำซ้อนกันออกจากดัชนี เช่น หลักทรัพย์หลายประเภทของบริษัทเดียวกัน รวมถึง ตัดหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ดัชนีกำหนด ในด้านขนาด มูลค่าหุ้นหมุนเวียน ระยะเวลาการจดทะเบียน และสภาพคล่องออกด้วย ประเภทหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์สำหรับการคำนวณดัชนี โดยทั่วไปประกอบด้วย หุ้นสามัญ (common stocks) ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipts) และ Master Limited Partnerships (MLP) โดยดัชนีจะรวมบริษัทดำเนินงานที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ทั้งหมด และจะคัดเลือกหลักทรัพย์ MLP ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 10 อันดับแรกเข้ามาไว้ในดัชนี กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่ง ในทิศทางเดียวกับดัชนีอ้างอิง และ หากกองทุนมีการลงทุนในประเทศหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดในสัดส่วนที่สูง กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ เพิ่มขึ้นด้วย กลยุทธ์การลงทุน กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบอิงตามดัชนี (Index investment approach) เพื่อมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับดัชนีมากที่สุด ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ New York Stock Exchange Arca (NYSE Arca) บริษัทจัดการ First Trust Advisors L.P. Administrator, Custodian and Fund Accounting and Transfer Agent The Bank of New York Mellon Distributor First Trust Portfolio L.P. ผู้สอบบัญชี Deloitte & Touche LLP การขายและรับซื้อคืน ทุกวันทำการ อายุกองทุน ไม่กำหนด นโยบายการจ่ายเงินปันผล มี อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก ไม่มี มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป ไม่มี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก - Management Fee: 0.40% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม - Subscription Fee: ไม่มี - Redemption Fee: ไม่มี - Other Expenses: 0.17% -Total Expense Ratio: 0.57% Website https://www.ftportfolios.com/Retail/Etf/EtfSummary.aspx?Ticker=FCG หมายเหตุ ข้อความในส่วนของกองทุน First Trust Natural Gas ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง ISE-Revere Natural Gas Index ดัชนี ISE-Revere Natural Gas Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจในช่วงกลางน้ำ (midstream activities) และ/หรือจากการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ เกณฑ์คัดเลือกหลักทรัพย์ (Security Eligibility Criteria) - ประเภทหลักทรัพย์ (Security Types) หลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติถูกคัดเลือกเข้าอยู่ในดัชนีโดยทั่วไป ได้แก่ ตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (American Depositary Receipts: ADRs) หุ้นสามัญ และบริษัทที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด (Master Limited Partnerships: MLPs) -ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน (Listing exchanges) หลักทรัพย์นั้นต้องจดทะเบียนอยู่ในตลาด Nasdaq Stock Market, New York Stock Exchange หรือ NYSE American -อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ (Industries and Sectors) ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก FactSet 1.ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องดำเนินธุรกิจในกิจกรรมต้นน้ำหรือกลางน้ำ ได้แก่ กิจกรรมกลางน้ำ (Midstream) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติและการจัดเก็บ (Pipeline and Storage) หรือการรวบรวมและการแปรรูป (Gathering and Processing) การสำรวจและผลิต (Exploration and Production) ของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ในกรณีดำเนินธุรกิจในกิจกรรมกลางน้ำ (Midstream) ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องมีโครงสร้างเป็น Master Limited Partnership (MLP) ในกรณีดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว (proved reserves) ต้องคิดเป็น อย่างน้อย 30% ของปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วทั้งหมด โดยก๊าซธรรมชาติจะถูกแปลงเป็นหน่วย Barrels of Oil Equivalent (BOE) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนดว่า 1 BOE = 6,000 ลูกบาศก์ฟุต มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) : หลักทรัพย์จะต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอย่างน้อย 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สภาพคล่อง (Liquidity) : หลักทรัพย์จะต้องซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ช่วงระยะเวลาการซื้อขาย (Seasoning) : หลักทรัพย์จะต้องซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันที่ดัชนีจะคัดเลือกหลักทรัพย์ใหม่ (Reconstituted) สัดส่วนหุ้นหมุนเวียน (Float) : อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจะต้องเป็นหลักทรัพย์เพื่อซื้อขายในตลาด กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ (Constituent Selection Process) ดัชนีจะมีการทบทวนองค์ประกอบ (Index Reconstitution) เป็นรายไตรมาส โดยอ้างอิงจากวันที่กำหนดสำหรับการทบทวน (Reconstitution Reference Date) หลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจะถูกคัดเลือกเข้าเป็นส่วนประกอบของดัชนี ดัชนีจะรวมหลักทรัพย์ของบริษัทที่ดำเนินงานทั่วไป (Operating Companies) ทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์ และจะคัดเลือก Master Limited Partnerships (MLPs) จำนวน 10 อันดับแรก ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float Market Capitalization) ที่สูงที่สุดจะถูกคัดเลือกเข้าเป็นส่วนประกอบของดัชนี รูปแบบการกำหนดน้ำหนักหลักทรัพย์ (Constituent Weighting Scheme) ดัชนีใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักแบบ Modified linear-weighted index กระบวนการกำหนดน้ำหนักหลักทรัพย์ (Constituent Weighting Process) ดัชนีจะมีการปรับสมดุลน้ำหนัก (Index Rebalance) เป็นรายไตรมาส โดยอ้างอิงจากวันที่กำหนดสำหรับการปรับสมดุล (Rebalance Reference Date) ดัชนีจะกำหนดรูปแบบในการกำหนดน้ำหนักหลักทรัพย์ออกเป็น 2 กลุ่ม น้ำหนักของแต่ละกลุ่มจะถูกกำหนดตามสัดส่วน ดังต่อไปนี้: บริษัทที่ดำเนินงาน (Operating Companies) ในสัดส่วนร้อยละ 85 บริษัทที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด (Master Limited Partnership: MLPs) ในสัดส่วนร้อยละ 15 น้ำหนักเริ่มต้นของหลักทรัพย์แต่ละกลุ่มจะถูกปรับเพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดดังต่อไปนี้: น้ำหนักของหลักทรัพย์ใดๆ ในดัชนีต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของอัตราส่วนระหว่างปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาของหลักทรัพย์นั้นกับ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำหนักของหลักทรัพย์ใดๆ ในดัชนีต้องไม่เกินร้อยละ 4 ของอัตราส่วนระหว่างมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float Market Capitalization) ของหลักทรัพย์นั้นกับ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำหนักของหลักทรัพย์ใดๆ ในดัชนีต้องไม่เกินร้อยละ 4.5 ของดัชนีทั้งหมด น้ำหนักของแต่ละกลุ่ม (Segment) จะถูกปรับเฉพาะในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดในระดับหลักทรัพย์ ทั้งนี้ สามาถดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับดัชนี ISE-Revere Natural Gas Index ได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดทำดัชนี ที่ https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/FUM#products