KTSET50FF-NT

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ จะพิจารณาดัชนี SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weight Total Return Index (SET50FF TRI) เป็นเกณฑ์มาตรฐาน โดยสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50FF TRI ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้เปิดเผยรายงานการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 1. ภาวะตลาดหลักทรัพย์เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงจึงทำให้ราคาตราสารทุนลดลงมาก 2. ภาวะในตลาดการเงินเกิดความผันผวนอย่างรุนแรง ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการอาจไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ได้ โดยไม่ถือว่าผิดเงื่อนไขของโครงการ รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) แต่จะไม่ลงทุนตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note) ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนที่เป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนี SET50FF TRI ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการคำนวณอีกต่อไป โดยดัชนีที่นำมาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ข้อมูลดัชนี SET50FF TRI รายละเอียดดัชนี SET50FF TRI ดัชนี SET50FF TRI เป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคากลุ่มหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 50 หลักทรัพย์ และยังให้น้ำหนักหลักทรัพย์ในดัชนีโดยคำนึงถึงสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float) ด้วย ซึ่งช่วยสะท้อนถึงความสามารถในการเข้าลงทุนหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีได้ หลักทรัพย์ที่นำมาพิจารณาคัดเลือก หุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันฐานของ SET50FF TRI 28 ธันวาคม 2566 ค่าฐาน (Base Value) 1,000 จุด รอบทบทวน ปีละ 2 ครั้ง เดือนมิถุนายน / เดือนธันวาคมของทุกปี การปรับฐานการคำนวณ การปรับฐานการคำนวณดัชนี เพื่อใช้ดัชนีสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีได้อย่างที่ควรจะเป็น กรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการคำนวณดัชนี เช่น เมื่อมีหลักทรัพย์ใหม่เข้าเป็นองค์ประกอบของดัชนี และหรือเมื่อมีการนำหลักทรัพย์ออกจากคำนวณดัชนี และหรือเมื่อหลักทรัพย์มีประกาศที่เกี่ยวกับ Corporate Action ที่มา : www.set.or.th วิธีการคำนวณดัชนี SET50FF TRI ดัชนี SET50FF TRI คำนวณโดยถ่วงน้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float Adjusted Market Capitalization) และจำกัดน้ำหนักสูงสุดต่อหลักทรัพย์ที่ร้อยละ 10 โดยปรับน้ำหนักรายไตรมาส ผู้ลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์การจัดทำดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ที่ https://www.set.or.th/th/market/index/set50/profile หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี SET50FF TRI ในรอบทบทวน 1. คัดเลือกจากหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 200 ลำดับแรก 2. คุณสมบัติด้านสภาพคล่อง จะพิจารณาจากมูลค่าซื้อขาย และปริมาณหุ้นที่มีการซื้อขายในสภาพปกติของตลาดในแต่ละเดือน ในช่วงเวลา 12 เดือนย้อนหลังตามรอบทบทวน โดยหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีสภาพคล่องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเดือนที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขายตามรอบทบทวน ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่จะผ่านการคัดเลือกในแต่ละเดือนต้องมีมูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์ของหุ้นสามัญทั้งตลาดในเดือนเดียวกัน และมีปริมาณหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของหลักทรัพย์นั้น และไม่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market surveillance measure list) 3. คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ผ่านคุณสมบัติด้านสภาพคล่อง 100 หลักทรัพย์ โดยให้หลักทรัพย์มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 50 ลำดับแรกเป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50FF ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ : ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป ประเภทของตราสาร ได้แก่ 1. ตราสารทุน 1.1 หุ้น 1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right) 1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants 1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 -.1.4 ตามที่สำนักงานก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม 2 ตราสารหนี้ 2.1 พันธบัตร 2.2 ตั๋วเงินคลัง 2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 2.4 ตั๋วแลกเงิน 2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 - 2.7 ตามที่สำนักงานก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม 3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 4 ศุกูก 5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกันกับตราสาร transferable securities ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 1. ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 2. อัตราดอกเบี้ย 3. เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 4. ทองคำ 5. น้ำมันดิบ 6. ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.- 5. หรือ 8. 7. ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 6. 8. underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ ส่วนที่ 3 - ส่วนที่ 6 เป็นไปตามประกาศ อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ่มเติม ดังนี้ 1. อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit) ได้แก่ - หน่วย CIS จัดตั้งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20% - ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated) ซึ่งนำมารวมคำนวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%